FI vill se företags egna modeller för riskberäkningar enligt nytt pelare 2-förslag

I juni 2020 presenterade FI ett förslag på en ny metod för att bedöma kapitalpåslag inom pelare 2 för marknadsrisker utanför handelslagret. De företag som vill använda egna modeller i sina beräkningar av ränterisk, basisrisk och kreditspreadrisk i enlighet med förslaget behöver lämna in dokumentation om dem till FI. Sista datum är den 16 oktober 2020.

De modeller det är fråga om är

  • metoden för att modellera icke-löptidsbestämda insättningar (NMD) i beräkningen av kapitalpåslag för ränterisk i övrig verksamhet
  • Value at Risk-beräkning (VaR) för kreditspreadrisk
  • Value at Risk-beräkning (VaR) för basisrisk.


FI vill ha in en modelldokumentation och en kvantitativ analys för var och en av de egna metoder som företaget planerar att använda sig av.

Under hösten finns det möjlighet för företagen att föra en diskussion med FI om de metoder de vill använda sig av och göra justeringar. Det kommer även finnas utrymme att göra förändringar till 2022-års översyns- och utvärderingsprocess (ÖUP) − även av sådana metoder som använts i översyns- och utvärderingsprocessen under 2021.

FI:s förslag finns beskrivet i remisspromemorian "Förslag på pelare 2-metod för bedömning av kapitalpåslag för marknadsrisker i övrig verksamhet" (FI dnr 19-4434) som publicerades den 11 juni i år. Observera att detta endast är en remisspromemoria och inte den slutgiltiga promemorian.