Rapportering till FI

Det finns krav i Emir på att motparter ska rapportera viss information till FI, och i vissa fall även till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma.

Rapportering om beräkning för bedömning om överskridande av clearingtröskel

Motparter har en skyldighet att regelbundet beräkna sina positioner för att bedöma om en clearingtröskel överskrids i enlighet med artikel 4a respektive 10 i Emir (såsom ändrad genom Emir Refit). Alla motparter ska med 12 månaders intervall beräkna det genomsnittliga nominella bruttovärdet på sina positioner per den sista i varje månad och jämföra med clearingtrösklarna.

En motpart kan bestämma sig för att inte genomföra denna beräkning men ska då rapportera detta till FI och Esma. Motparten blir då clearingskyldig i enlighet med artikel 4a och 10 i Emir.

Blanketter – OTC-derivat

Överskridande/underskridande av clearingtrösklar

Motparter som ingår kontrakt för OTC-handel över vissa belopp i enlighet med artikel 4a respektive 10 i Emir måste underrätta FI och Esma. Detta ska ske när en viss clearingtröskel överskrids, samt igen om motparten senare går under tröskeln.

De tröskelvärden som gäller finns angivna i artikel 11 i förordning (EU) nr 149/2013, en av de tekniska standarder som kompletterar Emir.

Blanketter – OTC-derivat

Obekräftade derivataffärer

Finansiella motparter ska ha nödvändiga rutiner för att månadsvis rapportera till FI om hur många bilaterala OTC-derivattransaktioner som inte har godkänts och som har varit utestående i mer än fem affärsdagar.

Kravet beskrivs i artikel 12.4 i förordning (EU) nr 149/2013.

Finansiella motparter behöver inte skicka in dessa rapporter annat än på direkt förfrågan från FI.

Olösta tvister

Finansiella motparter måste rapportera tvister mellan motparter som rör OTC-derivatkontrakt, dess värdering eller utväxlling av säkerheter till ett belopp eller värde som överstiger 15 miljoner euro och som har varit olösta i minst femton affärsdagar. Rapporteringen ska ske till FI.

Dessa rapporteringskrav framgår av artikel 15.2 i förordning (EU) nr 149/2013.

Rapporteringen ska ske senast den 15.e i månaden efter den månad som rapporteringen gäller.

Blanketter – OTC-derivat


Senast granskad: 2023-10-19