FI bedömer en kontracyklisk kapitalbuffert på 1 procent som rimlig

FI:s analyser tyder på att en nivå på omkring 1 procent är rimlig från och med sommaren 2015. Därmed skulle det sammantagna kravet på kärnprimärkapital som andel av riskvägda tillgångar uppgå till mellan 14 och 19 procent – i genomsnitt 16,4 procent – för de fyra storbankerna.

Vid sitt anförande framhöll Martin Andersson att de svenska kapitalkraven höjs genom de nya kapitaltäckningsreglerna. I Sverige genomförs ytterligare krav för de fyra storbankerna enligt den överenskommelse som gjordes mellan FI, Finansdepartementet och Riksbanken 2011. Syftet är att öka motståndskraften i det finansiella systemet och värna stabiliteten.

”Kapitalkraven ska vara särskilt höga på stora, systemviktiga banker eftersom konsekvenserna när de får problem kan bli mycket allvarliga för hela samhällsekonomin. Vår bedömning är att bankerna bör vara återhållsamma med utdelningar och återköp framöver för att klara de högre kapitalkraven”, sade Martin Andersson.

Den höga skuldsättningen bland svenska hushåll innebär en risk för hela den svenska ekonomin. Denna systemrisk adresseras genom höjningen av riskviktsgolvet för svenska bolån från 15 till 25 procent. Samtidigt fortsätter hushållens skulder att öka vilket motiverar en aktivering av den kontracykliska kapitalbufferten som ska användas till att bygga upp kapital i perioder av hög kredittillväxt.

”En rimlig nivå utifrån en sammantagen bedömning är enligt FI en kontracyklisk kapitalbuffert på omkring 1 procent”, sade Martin Andersson.

Till sist skärps också kraven för så kallade pelare 2-risker genom att en högre andel nu måste täckas av kärnprimärkapital. Sammantaget innebär dessa åtgärder en tydlig skärpning av kapitalkraven för svenska banker, i synnerhet för de systemviktiga storbankerna. Det totala kravet på kärnprimärkapital för de fyra storbankerna uppskattas variera mellan 14 och 19 procent och i genomsnitt uppgå till drygt 16,4 procent.

FI kommer att samråda med de andra myndigheterna i stabilitetsrådet och inhämta synpunkter från andra berörda i ett remissförfarande innan nivån på den kontracykliska bufferten slutligen fastställs av FI:s styrelse i september.

Vid sidan om detta arbete fortskrider ett internationellt arbete för att ytterligare förstärka motståndskraften i världens banksystem. Bland annat kommer ett mått för bruttosoliditet att införas, eventuellt som ett tvingande krav från och med 2018. Inom den så kallade Baselkommittén arbetar länderna också med att ta fram förslag för att harmonisera hur riskvikter beräknas. Syftet är att begränsa skillnaderna mellan olika bankers interna modeller. Därtill kommer att EU:s krishanteringsdirektiv att ställa krav på större förlustbärande kapacitet hos systemviktiga institut.