En stabil och väl fungerande finansmarknad för allaEn stabil och väl fungerande finansmarknad för allaFI publicerar metoder för bedömning av kapitalkrav för tre risktyper
FI har nu bestämt de metoder som kommer att användas för att bedöma bankernas kapitalkrav inom pelare 2 för tre betydelsefulla risktyper. Metoderna rör kreditrelaterad koncentrationsrisk, ränterisk i bankboken och pensionsrisk. FI har tagit hänsyn till de yttranden som inkommit på den remisspromemoria som publicerades i december 2014 och gjort vissa förändringar. Promemorian innehåller också en uppdaterad konsekvensanalys.
De sammanlagda kapitalkraven för de tre risktyperna uppskattas till i genomsnitt 1,6 procent av totalt riskvägt exponeringsbelopp för de fyra storbankerna och 2,0 procent för de övriga sex banker som FI publicerar kapitalkrav för. Detta är i linje med den skattning som publicerades i remisspromemorian. Utöver detta förväntas bankerna hålla ytterligare kapital om de är exponerade mot risker som inte täcks av FI:s metoder. Vissa metod- och kalibreringsjusteringar har gjorts i metoderna jämfört med hur dessa beskrevs i remisspromemorian.
FI:s metoder kommer att användas från och med årets samlade kapitalbedömning av bankerna. De kapitalkrav som FI publicerar kommer att inkludera de krav som följer av de nya metoderna från och med tredjekvartalet 2015. Fram till dess kommer FI att fortsätta använda schablonbeloppet på 2,0 procent totalt kapitalkrav för de tio största bankerna.
FI bedömer att alla berörda banker kommer att kunna leva upp till dessa krav.
OBS. FI har ändrat delar av dessa metoder (2018-05-31). Se även nyhet från 2018-05-31. Dokumentet nedan är uppdaterat.
