FI presenterar ny pelare 2-metod för marknadsrisker i övrig verksamhet

FI har tagit fram en ny metod för att bedöma kapitalpåslag inom pelare 2 för marknadsrisker i övrig verksamhet. Denna metod kommer att ersätta den nuvarande metoden, som finns beskriven i promemorian "FI:s metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2" (FI dnr 14-14414).

Metoden omfattar gaprisk, kreditspreadrisk och basisspreadrisk.

Metoden för att beräkna kapitalpåslaget för gaprisken grundar sig på det extremvärdestest som beskrivs i EBA:s riktlinjer för hantering av ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret (EBA/GL/2018/02). I metoden finns möjlighet att modellera durationen för icke-löptidsbestämda insättningar på löpande konton från icke-finansiella motparter, men med begränsningar i förhållande till EBA:s riktlinjer.

För att beräkna kapitalpåslaget för kreditspreadrisk och basisspreadrisk presenteras två schablonmetoder, som alternativ till företagens egna interna riskmätningsmetoder.

Frågor skickas till marknadsrisk@fi.se.