Pelare 2-metod för bedömning av kapitalpåslag för kreditrelaterad koncentrationsrisk

(En ny, rättad version av promemorian laddades upp 2021-01-14. Den version som publicerades 2020-12-29 innehöll viss inaktuell beskrivning av metoden.)

Syftet med ett särskilt kapitalbaskrav för kreditkoncentrationsrisk är att säkerställa att bankerna har tillräckligt med kapital för att kunna bära de kreditförluster som kan uppstå på grund av att bankens verksamhet är koncentrerad till större kunder, geografiskt och till branscher.

För koncentrationsrisk avser FI att beräkna kapitalbehovet för namnkoncentration, branschkoncentration och geografisk koncentration med en metod som baseras på Herfindahlindex för företag som använder schablonmetoden för kreditrisk och med en metod som är en kombination av Herfindahlindex och Gordy-Lütkebohmerts metod för företag som har tillstånd att använda en IRK-metod för kreditrisk.

Promemorian tar hänsyn till de rättsliga förutsättningarna som gäller efter att bankpaketet införlivats i svensk lag. Det innebär också att den promemoria som FI publicerade den 8 maj 2015 med titeln "FI:s metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2" (FI dnr 14-14414) nu är inaktuell.