FI föreslår ansats för att bedöma pelare 2-vägledning för svenska banker

Som en del i att EU:s nya kapitaltäckningsregelverk införs i Sverige kan Finansinspektionen (FI) fastställa en så kallad pelare 2-vägledning för varje bank som omfattas av tillsynslagen.

FI ska bedöma vad som är en lämplig nivå på bankens kapitalbas för att till exempel täcka risker och hantera framtida stressade situationer utöver vad som redan täcks av minimikraven, de särskilda kapitalbaskraven och det kombinerade buffertkravet, eller kravet på en bruttosoliditetsbuffert. Om FI kommer fram till att mer kapital behövs ska banken meddelas detta genom pelare 2-vägledningen.

Stresstest som utgångspunkt

FI avser att använda ett stresstest som utgångspunkt för att bedöma storleken på det kapital som banken kommer att underrättas om genom vägledningen. FI kan därtill komma att inkludera andra komponenter i vägledningen. I denna promemoria redogör vi för den övergripande ansats som vi avser att tillämpa för att bedöma pelare 2-vägledningen. Förslaget bygger vidare på de besked som FI lämnade i november 2020 i promemorian Nya kapitalkrav för svenska banker.

En ansats i två led

Ansatsen har två led. I det första genomför FI ett känslighetsbaserat stresstest som beräknar vilken minskning av kapitalnivån banken skulle kunna drabbas av, utifrån en rad antaganden och metodval. Utfallen från stresstestet kommer att avrundas till olika intervall. Därefter följer ett andra led där FI kommer att väga in andra kvantitativa och kvalitativa bedömningsgrunder. Den slutliga pelare 2-vägledningen kommer att fastslås utifrån en samlad bedömning av dessa två led.

Troliga utfall

I linje med vad FI tidigare kommunicerat bedömer myndigheten att för de flesta banker kommer vägledningen att uppgå till 1,0–1,5 procent av de riskvägda tillgångarna och 0,2–0,5 procent av exponeringsbeloppet för bruttosoliditet.

Förslag till ikraftträdande och tillämpning

FI har för avsikt att tillämpa den nya ansatsen från och med översyn- och utvärderingsprocessen 2021. De företag som berörs är de som omfattas av lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.

Skriftliga synpunkter på förslaget

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, så att de har kommit in till FI senast den 12 mars. Ange diarienummer 20-28036.

Frågor om remissen besvaras av Pär Holmbäck par.holmback@fi.se eller 08-408 989 07.