En stabil och väl fungerande finansmarknad för allaEn stabil och väl fungerande finansmarknad för allaFörslag till pelare 2-metod för bedömning av återflödesrisker vid värdepapperisering
Finansinspektionen föreslår en uppdaterad metod för bedömning av återflödesrisker vid värdepapperisering för enskilda banker. Syftet med den nya metoden är att beräkna och, i tillämpliga fall, fatta beslut om ett särskilt kapitalbaskrav inom pelare 2 för återflödesrisker vid värdepapperisering.
Denna promemoria är tänkt att ersätta FI:s promemoria från den 29 juni 2017, FI:s kapitalbedömningsmetod inom pelare 2 för systemrisk vid värdepapperisering. Där redogjorde vi för att värdepapperiseringar under vissa förutsättningar kan medföra systemrisker vid värdepapperisering som inte täcks inom ramen för pelare 1.
FI:s övergripande förslag till metod för att bedöma återflödesrisker vid värdepapperisering kan sammanfattas så här:
- Den uppdaterade metoden för bedömning av återflödesrisker vid värdepapperisering avses tillämpas på banker som utför traditionella och syntetiska värdepapperiseringar, där villkoren för överföring av en betydande kreditrisk till tredje part anses vara uppfyllda.
- FI avser att tillämpa metoden för banker i tillsynskategori 1 och 2 i de fall de genomför transaktioner som omfattas av metoden. Metoden kan även aktualiseras för banker i tillsynskategori 3 och 4.
- FI avser fatta beslut om ett särskilt kapitalbaskrav för återflödesrisker vid värdepapperisering om minst ett av två villkor uppfylls.
Frågor om remissen skickas till kreditrisk@fi.se.
Skriftliga synpunkter lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via e-post till finansinspektionen@fi.se, så att de har kommit in till FI senast den 1 april 2021. Ange diarienummer 21-5308.
