En stabil och väl fungerande finansmarknad för allaEn stabil och väl fungerande finansmarknad för allaKalibrering av stresstest för kapitalplaneringsbufferten 2017
Finansinspektionen redovisar den specifika kalibreringen av riskfaktorer som har tillämpats vid stresstesten av de största företagens kapitalplaneringsbuffertar 2017.
I den detaljerade metoden för kalibreringen 2017 har konfidensnivån i IRK-formeln sänkts från 98 procent till 97 procent, jämfört med den nivå som användes 2016. Detta innebär att kreditförlusterna blir något lägre jämfört med den kalibrering som användes 2016. Samtidigt har de riskparametrar som påverkar företagens räntenetto förändrats. Detta medför ett relativt sett mer negativt utfall för företagens räntenetto.
De detaljerade metodvalen för stresstestet i ÖUP 2017 har också inneburit en något mer konservativ syn på operativa förluster under stress; schablonvärdet för förlusterna ökar från 2,5 procent till 4,0 procent av intjäningen i den uppdaterade kalibreringen.
- Stresstest för bedömning av kapitalplaneringsbufferten – specifik kalibrering av riskfaktorer och resultat i översyns och utvärderingsprocessen (ÖUP) 2017 ( < 1MB)
- Kalibrering av stresstest för kapitalplaneringsbufferten (2016-12-15)
- FI slår fast stresstestmetod för att bedöma kapitalplaneringsbuffert (2016-08-11)
