FI föreslår ny pelare 2-metod för marknadsrisker utanför handelslagret

FI har tagit fram en ny metod för att bedöma kapitalpåslag inom pelare 2 för marknadsrisker utanför handelslagret (också kallat "övrig verksamhet"). Denna metod kommer att ersätta den nuvarande metoden, som finns beskriven i promemorian "FI:s metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2" (FI dnr 14-14414).

Den föreslagna metoden omfattar ränterisk, kreditspreadrisk och basisspreadrisk.

Enligt förslaget kommer metoden för att beräkna kapitalpåslaget för ränterisken att grunda sig på det extremvärdestest som beskrivs i EBA:s riktlinjer för hantering av ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret (EBA/GL/2018/02). Företag föreslås få modellera durationen för insättningar på löpande konton från icke-finansiella motparter, men med begränsningar i förhållande till EBA:s riktlinjer.

För att beräkna kapitalpåslaget för kreditspreadrisk och basisspreadrisk föreslås två schablonmetoder, som alternativ till företagens egna interna riskmätningsmetoder.

Frågor om remissen skickas till marknadsrisk@fi.se.

Synpunkter på FI:s förslag kan lämnas senast den 31 augusti 2020 till finansinspektionen@fi.se. Ange diarienummer FI dnr 19-4434.