En stabil och väl fungerande finansmarknad för allaEn stabil och väl fungerande finansmarknad för allaMakrobaserade stresstester av svenska banker: resultat och metod hösten 2022
Svenska storbanker visar betydande motståndskraft i det stresstest som Finansinspektionen genomförde under 2022. Testet belyser möjliga effekter på de fem största svenska bankernas finansiella ställning när räntorna och inflationen ökar. Den här promemorian beskriver metoden bakom och resultatet av stresstestet.
Stresstestets resultat tyder på att bankerna har betydande motståndskraft mot en försämrad intjäning och de kreditförluster som kan uppstå i ett allvarligt scenario.
I genomsnitt minskar kärnprimärkapitalrelationen med drygt 2 procentenheter. Bankernas managementbuffert – skillnaden mellan det faktiska kärnprimärkapitalet och kärnprimärkapitalkravet – minskar i genomsnitt från 5,6 procentenheter till 3,4 procentenheter. Den minsta managementbufferten minskar från 4,3 till 2,6 procentenheter.
Att managementbufferten är positiv för samtliga banker efter stress betyder att ingen bank bryter mot vare sig kapitalkrav eller sin pelare 2-vägledning i det stressade scenariot. Det råder dock stor osäkerhet om hur kapitalrelationerna kan utvecklas kommande år, också i det modellerade scenariot. Modellerna illustrerar endast ett möjligt förlopp.
FI använder makrostresstester som ett verktyg att bedöma enskilda bankers motståndskraft men också stabiliteten i det finansiella systemet. Vi har under de senaste åren tagit fram ett antal modeller och ansatser för olika delar av bankernas resultat, balansräkningar och riskvägda tillgångar. På så sätt kan vi bedöma hur kapitalrelationen kan utvecklas i allvarliga makroekonomiska scenarier.
Metoden, samt de antaganden FI gör för att utföra stresstestet, beskrivs i mer detalj i promemorian.
