En stabil och väl fungerande finansmarknad för allaEn stabil och väl fungerande finansmarknad för allaFI-analys 26: En makrobaserad kreditförlustmodell
Stora kreditförluster kan göra att annars lönsamma banker går med förlust. FI-analysen beskriver en metod för att skatta hur stora kreditförluster kan bli i ett stressat makroekonomiskt scenario.
Denna FI-analys beskriver den metod som FI tidigare har använt för att skatta kreditförluster för svenska storbanker. Metoden skattar kreditförluster baserade på historiska samband mellan kreditförluster och makroekonomiska variabler under perioden 2007–2017.
Med metoden kan FI skatta kreditförluster för viktiga regioner och olika lånekategorier. Det gör att stresstest kan spegla de regioner och segment där en bank är aktiv och att resultaten i form av totala kreditförluster påverkas av hur en banks låneportfölj är sammansatt. Utifrån bankernas riskexponeringar används regionerna Sverige, övriga Norden, Baltikum och övriga länder. Lånekategorierna är bolån, konsumtionslån, lån till små och medelstora företag, lån med säkerhet i kommersiella fastigheter samt lån till övriga företag.
Eftersom kriser inträffar sällan och är av olika karaktär finns en betydande grad av osäkerhet i denna typ av analyser. Resultaten bör därför tolkas med försiktighet och ska inte ses som prognoser.
