Uppdaterad metod för att bedöma särskilt kapitalbaskrav för marknadsrisker utanför handelslagret

FI har beslutat om en uppdaterad metod för att bedöma särskilt kapitalbaskrav för marknadsrisker utanför handelslagret. Den uppdaterade metoden innehåller bland annat ändrade och nya bedömningskriterier för hur FI bedömer företagens interna modeller i samband med kapitalbedömningen.

(OBS! Metodpromemorian uppdaterades 2024-07-17 med hänvisningar till kommissionens delegerade förordning (EU) 2024/856 i stället för utkastet.)

'FI ska i samband med översyn och utvärdering (ÖUP) av ett företag bedöma ett särskilt kapitalbaskrav för att täcka risker som institutet är eller kan bli exponerat för.

Den 14 februari 2024 skickade vi ut en remiss på ett antal förtydliganden och uppdateringar av metoden för att bedöma särskilt kapitalbaskrav för marknadsrisker utanför handelslagret, främst när det gäller företagens interna metoder. Efter att ha beaktat de svar som kom in har FI nu beslutat den metod som ska gälla framöver. Metoddokumenten är uppdelade i två, en ändringspromemoria och en metodpromemoria som beskriver pelare 2-metoden i sin helhet.

Metoderna för att bedöma det särskilda kapitalbaskravet för gaprisk, kreditspreadrisk och basisrisk är i huvudsak oförändrade jämfört med föregående promemoria.

Huvudsakliga förändringar

Den uppdaterade metoden innehåller huvudsakligen justerade och nya bedömningskriterier för FI:s bedömning av företagens interna metoder i samband med det särskilda kapitalbaskravet. Utöver det har det skett mindre språkliga och redaktionella förändringar i promemorian.

Ikraftträdande och tillämpning

Den uppdaterade metoden kommer att tillämpas från den 28 juni 2024 och ersätter den tidigare metoden "Pelare 2-metod för bedömning av kapitalpåslag för marknadsrisker i övrig verksamhet" (FI dnr 19-4434) från 2020. Det betyder att FI kommer att tillämpa metoden i beslut om särskilda kapitalbaskrav för de företag för vilka FI påbörjar en översyns- och utvärderingsprocess efter detta datum.

De företag som berörs är kreditinstitut som omfattas av lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.

FI planerar att fortlöpande se över metoden. Metodpromemorian kommer i sin helhet (ej ändringspromemorian) att översättas till engelska och publiceras på fi.se vid ett senare tillfälle.