En stabil och väl fungerande finansmarknad för allaEn stabil och väl fungerande finansmarknad för allaSvenska storbanker visar motståndskraft i EU-stresstest
De fem största svenska bankerna visar motståndskraft och har förmåga att klara av ett kraftigt försämrat marknadsläge. Det visar det stresstest som har samordnats av Europeiska bankmyndigheten (EBA).
EBA:s stresstest prövar det europeiska banksystemets motståndskraft med hjälp av ett allvarligt men inte osannolikt treårigt makroekonomiskt scenario under 2023–2025. Scenariot innebär en recession i spåren av en försvårad geopolitisk utveckling, högre råvarupriser och en ny våg av covid-19 fall som resulterar i hög inflation och stigande räntor.
Stresstestet omfattar ett urval av 70 banker och täcker in cirka 75 procent av banksektorn i EU och Norge. Det utförs i nära samarbete mellan EBA, Europeiska centralbanken (ECB), Europeiska systemrisknämnden (ESRB) och respektive lands tillsynsmyndighet. De svenska bankkoncerner som ingår i testet är Svenska Handelsbanken, Skandinaviska Enskilda Banken, Swedbank, SBAB Bank och Länsförsäkringar Bank. För att uppskatta effekterna av scenariot följer bankerna en detaljerad metod som föreskrivs av EBA. FI, som tillsynsmyndighet, kvalitetsgranskar de svenska bankernas egna antaganden och utfall för att säkerställa att resultaten blir jämförbara mellan bankerna.
Det bör noteras att EBA:s stresstest skiljer sig från de stresstester bankerna själva gör inom ramen för sin kapitalplanering. Banker använder sina bankspecifika data och tillämpar sina egna modeller för att skatta resultat under ett statiskt balansräkningsantagande. Men bankerna måste justera sina beräkningar för att reflektera definitioner, begränsningar, tak och golv som definieras i EBA:s metod. Det behövs för att säkerställa en miniminivå på konservatism, konsistens och jämförbarhet i resultat. Styrkan i metoden ligger därför främst i att effekter på kapitalrelationer av kreditförluster, försämrad intjäning och förändringar av riskvägda tillgångar är jämförbara mellan bankerna. Resultaten ska alltså i första hand ses som en jämförelse av hur mycket olika banker i EU skulle kunna påverkas i en allvarlig ekonomisk nedgång, inte som en exakt prognos för hur bankers kreditförluster, intjäning och riskvägda tillgångar skulle utvecklas om scenariot realiserades.
EBA:s stresstest visar att de fem svenska bankerna har en tillfredsställande motståndskraft i det allvarliga scenariot. I termer av kärnprimärkapitalrelation (CET1-kvot) ger stresstestet minskningar under treårsperioden på som mest mellan 2,0 och 4,5 procentenheter för storbankerna (Svenska Handelsbanken, Skandinaviska Enskilda Banken och Swedbank), och en mindre minskning för de övriga bankerna (SBAB Bank och Länsförsäkringar Bank). Samtliga svenska banker i stresstestet klarar därmed av det allvarliga scenariot utan att bryta mot de kapitalkrav som FI ställer på dem.
FI beaktar resultatet av EBA:s stresstest i den utvärdering av bankernas kapitalbehov (ÖUP), som fastställs i september 2023 (för Länsförsäkringar Bank under 2024), men även bland annat resultaten av andra stresstester.
