Anmälan om nettningsavtal

Av artikel 295 Europaparlamentets och rådets förordning [EU] nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning [EU] nr 648/2012 (tillsynsförordningen), följer att ett institut får behandla vissa nettningsavtal som riskreducerande enligt artikel 298 under förutsättning att institutet uppfyller kraven i artikel 296 och 297. Tillsynsförordningen uppställer dels materiella krav avseende själva nettningsavtalet, dels krav på att avtalet är lagenligt och verkställbart i aktuella jurisdiktioner enligt relevanta juridiska utlåtanden.

Ändrad hantering

FI har tidigare hanterat ärenden enligt artikel 296 tillsynsförordningen som tillståndsärenden, genom att institutet ansökt om godkännande att behandla nettningsavtal som riskreducerande. Ärendet har avslutas med ett formellt beslut. Efter förnyade överväganden har FI beslutat att hantera ärendena genom ett anmälningsförfarande enligt nedan. Den nya hanteringen gäller från och med den 1 juli 2024. Nettningsavtal som redan godkänts av FI får fortsätta behandlas som riskreducerande.

Anmälan

Institutet ska i sin anmälan lämna in en sammanställning över vilka avtal det avser att behandla som riskreducerande med följande uppgifter:

• Vilka nya avtalstyper som institutet avser att behandla som riskreducerande
• Vilka nya typer av motparter som institutet ingått eller avser att ingå avtal om nettning med
• I vilka nya jurisdiktioner motparten eller motparterna, som institutet ingått eller avser att ingå avtal om nettning med, har sitt säte

Institutet ska i sin anmälan även bekräfta följande:

• att institutet med sin motpart har ingått en överenskommelse om avtalsnettning som ger upphov till en enda juridisk förpliktelse som omfattar alla ingående transaktioner, så att institutet, om en motpart fallerar, endast har rätt att fordra eller är förpliktad att betala nettosumman av de positiva och negativa marknadsvärdena av de ingående enskilda transaktionerna.
• att juridiska utlåtanden i enlighet med artikel 296(2)(b) tillsynsförordningen hålls tillgängliga hos institutet, som täcker de anmälda avtalstyperna och som bekräftar att institutets fordringar och förpliktelser vid en talan mot nettningsavtalet inte skulle överskrida nettosumman av de positiva och negativa marknadsvärdena av de ingående enskilda transaktionerna.
• att kreditrisken mot varje motpart aggregeras till en enda rättslig exponering mot samtliga transaktioner med denna motpart och att detta aggregat beaktas vid fastställande av kreditlimiter och allokering av internt kapital.
• att nettningsavtalen inte innehåller någon klausul som vid en motparts fallissemang medger att en icke försumlig motpart endast behöver betala delvis eller inte alls till den fallerande partens konkursbo, även om den fallerande parten är en nettofordringsägare (dvs. en walkawayklausul).
• att institutet vid avtal om produktövergripande nettning, uppfyller villkoren enligt artikel 296(3) och att institutet har processer enligt artikel 296(2)(c) för att kontrollera att alla transaktioner som ska ingå i en nettningsmängd omfattas av ett juridiskt utlåtande i enlighet med artikel 296(2)(b).
• att institut ska inrätta och upprätthålla processer för att säkerställa att nettningsavtalets rättsliga giltighet och verkställbarhet ses över med anledning av lagändringar i de berörda jurisdiktionerna enligt artikel 296.2 b. (artikel 297.1)

Avgift

I samband med anmälan ska en avgift på 30 800 kronor betalas till FI. (Se faktaruta om betalningsrutin.)

Handläggningstid

Handläggningstiden är 45 dagar under förutsättning att anmälan är fullständig. Under förutsättning att institutet uppfyller alla krav enligt artikel 296 och artikel 297 tillsynsförordningen kan institutet behandla nettningsavtalet som riskreducerande enligt artikel 298 efter anmälan till FI.